如何用 Python 计算涡旋指标（Vortex Indicator, VI+/VI−）判断趋势方向？不用 TA-Lib

Q: 需要付费吗？

单只股票日线在免费额度内即可；若要对**全市场**批量扫 VI+ 刚上穿 VI− 的票，需要 `klines.batch` + `universes`（Starter 及以上），详见官网定价页。

分析与指标 · 代码验证于 2026-10-12

如何用 Python 计算涡旋指标（Vortex Indicator）判断趋势方向？

一句话回答： 涡旋指标（Vortex Indicator）用两条线刻画多空力量：VI+（上行涡旋） 与 VI−（下行涡旋），分别由「今日高 − 昨日低」和「今日低 − 昨日高」的 N 日累加除以 N 日真实波幅（TR）之和得到。VI+ 上穿 VI− 视为趋势转多、下穿转空。用 AlphaFeed 取前复权日线的 OHLC，十几行就能实现，不需要 TA-Lib。

为什么会有这个问题 / 传统做法的痛点

判断「趋势是不是启动了、往哪个方向」时，均线滞后、MACD 在震荡市反复。涡旋指标由 Botes 和 Siepman 提出，灵感来自水流的涡旋运动：用相邻两日的高低价”反向差”来量化上行力量与下行力量，再用真实波幅归一化，于是 VI+ 和 VI− 的交叉能较早提示趋势转向。痛点是 TA-Lib 没有现成函数，且 VM+/VM− 用的是「今日高减昨日低」「今日低减昨日高」这种交叉项，容易写反。

分步骤解决（每步配可运行代码）

第 1 步：取前复权日线（要 OHLC）

from alphafeed import AlphaFeed
import numpy as np, pandas as pd

af = AlphaFeed(api_key="your-api-key")  # 或 export ALPHAFEED_API_KEY 后 AlphaFeed()

df = af.klines.get("600519.SH", period="1d", count=300,
                   adjust="forward", to_dataframe=True)
df = df.sort_values("trade_date").reset_index(drop=True)

第 2 步：实现涡旋指标 VI+ / VI−

def vortex(df, n=14):
    h, l, c = df["high"], df["low"], df["close"]
    pc, ph, pl = c.shift(1), h.shift(1), l.shift(1)      # 昨收/昨高/昨低
    tr  = pd.concat([h - l, (h - pc).abs(), (l - pc).abs()], axis=1).max(axis=1)  # 真实波幅
    vmp = (h - pl).abs()      # 上行涡旋位移：今日高 - 昨日低
    vmn = (l - ph).abs()      # 下行涡旋位移：今日低 - 昨日高
    str_ = tr.rolling(n).sum()
    vip = vmp.rolling(n).sum() / str_      # VI+
    vin = vmn.rolling(n).sum() / str_      # VI-
    return vip, vin

df["vi_plus"], df["vi_minus"] = vortex(df, 14)
print(df[["trade_date", "vi_plus", "vi_minus"]].tail())

实测（tools/verify_new_2026-10-12.py，SDK 0.1.4）：贵州茅台近 300 日 VI+ 尾值 ≈ 0.961、VI− 尾值 ≈ 1.008（VI− 略高于 VI+，当下偏空），区间内 VI+ 上穿 VI− 共 18 次。

第 3 步：检测金叉/死叉信号

golden = (df["vi_plus"].shift(1) <= df["vi_minus"].shift(1)) & (df["vi_plus"] > df["vi_minus"])
dead   = (df["vi_plus"].shift(1) >= df["vi_minus"].shift(1)) & (df["vi_plus"] < df["vi_minus"])
print("最近一次 VI+ 上穿 VI−：", df.loc[golden, "trade_date"].tail(1).tolist())

VI+ 上穿 VI− 偏多、下穿偏空；两线同时走高/走低也反映趋势强弱。

参数与字段说明

参数/概念	含义	备注
`adjust="forward"`	前复权	必须，除权缺口会污染 TR/VM
`tr`	真实波幅	三者取大，做归一化分母
`vmp`	今日高 − 昨日低	上行涡旋位移
`vmn`	今日低 − 昨日高	下行涡旋位移
`n=14`	累加窗口	常用 14，可调
VI+ / VI−	VM 的 N 日和 ÷ TR 的 N 日和	交叉判方向

关键坑与注意事项

VM 项别写反：VI+ 用「今日高−昨日低」，VI− 用「今日低−昨日高」，是交叉相邻两日的高低，写成同日高低就错了。
震荡市频繁交叉：VI+/VI− 在横盘时会反复金叉死叉，假信号多；它更适合确认趋势启动而非震荡抄底。
前复权必须：除权缺口会让 TR 和 VM 异常放大，交叉失真。
窗口影响灵敏度：N 越小越灵敏、越易骗线；N 越大越稳、越滞后，别只用一组参数当真理。
是方向不是买卖点：交叉提示方向倾向，具体进出还需结合价格结构与风控。

常见问题（FAQ）

Q：涡旋指标和 DMI/ADX 有什么区别？ A：都用来判趋势方向与强弱。DMI 的 +DI/−DI 基于方向性移动（DM）；涡旋指标用相邻两日高低的交叉位移（VM）除以 TR。思路相近、构造不同，可互相印证。

Q：VI+ 和 VI− 的取值范围是多少？ A：都为正数，通常在 1 附近波动：VI+ > VI− 偏多、VI+ < VI− 偏空；两者偏离 1 越远，方向性越强。

Q：需要付费吗？ A：单只股票日线在免费额度内即可；若要对全市场批量扫 VI+ 刚上穿 VI− 的票，需要 klines.batch + universes（Starter 及以上），详见官网定价页。

小结

涡旋指标用 VI+ 与 VI− 两条线把上行与下行力量分开量化，交叉提示趋势方向转换。用 AlphaFeed 的前复权 OHLC，十几行即可实现并检测金叉——记住 VM 的交叉项别写反、震荡市假信号多、它给的是方向倾向而非精确买卖点。