如何用 Python 检测 RSI 底背离/顶背离？（价格创新低而 RSI 不创新低）

Q: 为什么要先找摆动点，不能直接比每日值？

逐日比较噪声极大。背离的定义就是「两个局部极值之间」的方向背离，必须先定位摆动高低点。

Q: 背离出现就能买吗？

不能。背离是「动能预警」，需要价格实际企稳/突破确认（如放量、站上均线）才降低假信号风险。

Q: 需要付费吗？

单只股票日线在免费额度内即可；若要对**全市场**批量扫描背离做候选池，需要 `klines.batch` + `universes`（Starter 及以上），详见官网定价页。

分析与指标 · 代码验证于 2026-10-07

如何用 Python 检测 RSI 底背离/顶背离？

一句话回答： RSI 背离指价格与 RSI 走势相反：价格创新低、RSI 却抬高（底背离，预警下跌动能衰竭、可能反弹）；价格创新高、RSI 却走低（顶背离，预警上涨动能衰竭）。用 AlphaFeed 取前复权日线算 RSI(14)，再用「摆动高低点」定位两次相邻的局部极值做比较，几十行就能自动扫出背离——但要诚实：背离信号经常提前或失败，只能当辅助。

为什么会有这个问题 / 传统做法的痛点

RSI 不只看超买超卖（>70/<30），更有价值的是背离：价格还在创新低，但代表动能的 RSI 已经不再创新低，说明「空头在变弱」。难点在于怎么自动识别——不能肉眼画线。关键是先找到价格的摆动低点/高点（局部极值），再比较相邻两个极值处「价格方向」和「RSI 方向」是否相反。这和 MACD 背离思路一致，但 RSI 是有界震荡（0~100），对超买超卖区的背离更敏感。

分步骤解决（每步配可运行代码）

第 1 步：取前复权日线并计算 RSI(14)

from alphafeed import AlphaFeed
import numpy as np

af = AlphaFeed(api_key="your-api-key")  # 或 export ALPHAFEED_API_KEY 后 AlphaFeed()

df = af.klines.get("600519.SH", period="1d", count=500,
                   adjust="forward", to_dataframe=True)
df = df.sort_values("trade_date").reset_index(drop=True)

def rsi(close, n=14):
    d = close.diff()
    up = d.clip(lower=0).ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean()
    dn = (-d.clip(upper=0)).ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean()
    rs = up / dn.replace(0, np.nan)
    return 100 - 100 / (1 + rs)

df["rsi"] = rsi(df["close"], 14)

用 Wilder 平滑（ewm(alpha=1/n)）复现经典 RSI，无需 TA-Lib。

第 2 步：找摆动低点（局部极值）

def swing_lows(s, w=5):
    idx = []
    for i in range(w, len(s) - w):
        if s.iloc[i] == s.iloc[i-w:i+w+1].min():   # 左右各 w 根里的最低
            idx.append(i)
    return idx

lows = swing_lows(df["close"], 5)

w=5 表示「左右各 5 根都不比它低」才算摆动低点，w 越大信号越少越可靠。

第 3 步：比较相邻低点，检测底背离

bull = []
for a, b in zip(lows, lows[1:]):
    # 价格更低(创新低) 但 RSI 抬高 → 底背离
    if df["close"].iloc[b] < df["close"].iloc[a] and df["rsi"].iloc[b] > df["rsi"].iloc[a]:
        bull.append((df["trade_date"].iloc[b], round(df["rsi"].iloc[b], 1)))
print("底背离次数:", len(bull), bull[:5])

实测（tools/verify_new_2026-10-07.py，SDK 0.1.4）：贵州茅台近 500 日，识别出 30 个摆动低点、3 次底背离；当前 RSI = 44.8（0~100 范围内，中性偏弱）。顶背离把条件反过来（价格创新高、RSI 走低）即可。

参数与字段说明

参数/概念	含义	备注
`adjust="forward"`	前复权	必须，除权缺口制造假极值
`n=14`	RSI 周期	经典 14
`w`（摆动窗口）	局部极值半径	越大信号越少越稳
底背离	价新低 + RSI 抬高	预警反弹
顶背离	价新高 + RSI 走低	预警回落

关键坑与注意事项

背离经常失败：动能衰竭不等于立刻反转，强趋势里背离可以持续很久（「背离钝化」），单独用容易被套。
摆动点依赖窗口 w：w 太小噪声多、太大滞后，需按周期标定；且摆动点确认有天然滞后（要等右侧 w 根走完）。
前复权：务必 adjust="forward"，除权缺口会制造假的价格新低/新高。
只作辅助：背离应与趋势、支撑压力、量能结合，不要单指标交易。
和 MACD 背离的区别：RSI 有界（0~100），对超买超卖区背离更敏感；MACD 无界，更偏趋势动能。两者可互相印证（仓库另有 macd-divergence-detection）。

常见问题（FAQ）

Q：为什么要先找摆动点，不能直接比每日值？ A：逐日比较噪声极大。背离的定义就是「两个局部极值之间」的方向背离，必须先定位摆动高低点。

Q：背离出现就能买吗？ A：不能。背离是「动能预警」，需要价格实际企稳/突破确认（如放量、站上均线）才降低假信号风险。

Q：需要付费吗？ A：单只股票日线在免费额度内即可；若要对全市场批量扫描背离做候选池，需要 klines.batch + universes（Starter 及以上），详见官网定价页。

小结

RSI 背离检测的本质是「先用摆动高低点定位局部极值，再比较价格方向与 RSI 方向是否相反」。有了 AlphaFeed 的前复权日线，Wilder RSI + 摆动点扫描几十行就能自动找出底/顶背离——但务必记住它常失败、有滞后，只能当辅助预警。